Posts Tagged ‘Black Swan’

Maakbaarheidsgeloof

woensdag, februari 26th, 2014

Maakbaarheidgeloof is naïef.
De toekomst voorzien is grotendeels onmogelijk.
Complexiteit is groot en neemt toe.
De gevolgen van besluiten en handelingen zijn beperkt te overzien.
Black Swans zijn niet te voorzien, zeker is dat ze wel altijd op de loer liggen.
Allerlei managementtheorieën en –methodieken, ontberen wetenschappelijk bewijs, of er is glashard bewijs dat ze niet werken.
Veel managementtheorie en -praktijk is pure bullshit.

Maar, als dat allemaal zo is, dan is maar de vraag wat je als manager dan nog kan of moet?
Leiden al de voorgaande inzichten niet tot inertie?

Wel, soms moet je als manager gewoon besluiten of ingrijpen. Niet besluiten of ingrijpen is in zo’n geval sowieso ongunstig.
Dus ook al kan je de gevolgen van je handelen niet volledig overzien, dan nog is ingrijpen soms noodzakelijk.

Daarnaast moet je flexibel inspelen op de werkelijkheid. Laten we er eens een matrixje tegenaan gooien. Ach, op die matrixjes kan je op zich ook kritiek hebben, maar het helpt ons wel om de werkelijkheid wat behapbaarder te maken, nietwaar?

Complexiteit en voorspelbaarheid

Complexiteit laag, voorspelbaarheid hoog
Niet te zwaar aan tillen, gewoon naar beste kunnen handelen en besluiten. Je zal er best eens naast zitten, maar dat is all-in-the-game.
Vergeet daarbij niet dat we de voorspelbaarheid altijd overschatten!

Complexiteit hoog, voorspelbaarheid hoog
Goed nadenken, maar wel ook naar beste kunnen handelen en besluiten. Je zal er vaker naast zitten dan wanneer de complexiteit lager is. Maar je moet toch wat. Gut feeling kan je hierin heel ver brengen.

Complexiteit laag, voorspelbaarheid laag
Hier wordt handelen en besluiten al risicovol. Niet besluiten en niet handelen kan weleens even slim zijn als wel handelen of besluiten. Erg goed over nadenken. Op basis van gut feeling kan je best eens een risico nemen, als het maar bewust gebeurt. Maar, wees je ervan bewust dat je pas weet of iets gunstig of ongunstig uitpakt, nadat je het risico hebt genomen. En meestal weet je het zelfs pas een poos nadien.

Complexiteit hoog, voorspelbaarheid laag
Dit is een absolute gevarenzone. Veel fusies en nieuwe strategieën mislukken omdat ze in dit segment zitten. Zelfs als je er erg goed over na hebt gedacht zal er veel anders lopen dan verwacht (of gehoopt). Bedrijven die radicaal het roer omgooien zonder dat daar een hele goede reden voor is, die gaan met een grote mate van waarschijnlijkheid de mist in. Verkoop die aandelen, of: koop putopties!
De enige goede reden om ingrijpende en onvoorspelbare maatregelen te nemen, is wanneer het bedrijf bij ongewijzigd handelen vrijwel zeker kapot gaat. Als dat het geval is dan zal er ook brede steun voor de gewijzigde inzet zijn. De kans dat het mislukt wordt daarmee kleiner dan wanneer er een echte noodzaak ontbreekt.

In de Angelsaksische wereld is het geloof in maakbaarheid en voorspelbaarheid groter dan in de Rijnlandse wereld. In de Angelsaksische wereld wordt druk gepland en geprognosticeerd. Hoe gaat en moet dit in de toekomst lopen? In het Rijnlandse denken wordt meer vanuit de werkelijkheid van het moment gehandeld. Er wordt niet naar een plan toegewerkt, maar er wordt gestart bij nu. Steeds weer. Dit is eigenlijk het pragmatisme zoals het ooit is bedacht door William James ten top. Je beoordeelt mogelijke handelingen of besluiten op het effect dat ze hebben. Degene met het gunstigste geprognosticeerde gevolg, die kies je. Dat je je daarbij verre houdt van besluiten die volstrekt ongewis zijn, behoeft geen betoog.

Big Data

maandag, december 9th, 2013

div-059-20130706-fruitautomaat-3

We leven in een tijd waarin het onderwerp “Big Data” opeens een regelmatig terugkerend thema is geworden. Zeker met alle ophef over de activiteiten van NSA op dit moment is dat het geval.
Dankzij internet en de lage prijs van dataopslag zijn steeds meer gegevens beschikbaar. Die gegevens kunnen worden gecombineerd. En op basis van analyse, vooral statistisch, zijn die gegevens een bron van oneindige informatie. Althans, zo beloven de profeten ons.

Of dit juist is, dat is meer de vraag. Hierna een aantal kanttekeningen

Oorzaak-gevolg
Door Big Data statistisch te analyseren kan je patronen herkennen. Er kunnen gegevens A zijn die zich altijd tegelijkertijd met gegevens B voordoen.
Als je echt heel veel (big) data hebt dan is de kans groot dat je patronen tegenkomt waarvan het samengaan feitelijk geen enkele samenhang heeft.Twee soorten gegevens treden dan tegelijkertijd op, het samengaan is statistisch significant. Zelfs als er sprake is van puur “toeval”. Hoe groter de hoeveelheden gegevens, hoe groter de kans dat je gegevens ziet samengaan, eenvoudig omdat ook dat weleens moet voorkomen.
Als er wel een relatie tussen de gegevens A en B is, dan kan dat ook nog op verschillende manieren worden geduid. Het kan dat:
• A leidt tot B;
• B leidt tot A;
• Een onbekende C leidt tot beiden.

Die duiding is niet direct uit de data te herleiden.

Focus en negeren
Bij het analyseren van Big Data worden alle gegevens meegenomen. Dat kan, maar is het ook nuttig? In ons dagelijks functioneren krijgen we voortdurend ongelooflijk veel prikkels. Ook dat is een vorm van Big Data. Slechts een heel klein deel van al die prikkels gebruiken wij. Dat hebben we “geleerd”. Moest je alle data verwerken, dan kwam je nooit meer tot een bevinding of besluit. Er zijn teveel prikkels om ze allemaal grondig te analyseren. En: het gaat maar door. Er komen voortdurend nieuwe prikkels bij. Negeren kan dus erg nuttig zijn.

Teveel focus daarentegen kan leiden tot blindheid voor fenomenen die toch relevant kunnen zijn. Voor wie daarmee nog niet bekend is, is het filmpje illustratief waar ik eerder naar verwees bij de boekbespreking van “De onzichtbare gorilla”.

The Monkey Business Illusion (variant op het eerder gelinkte filmpje).

Kortom, wie zich teveel focust mist de echte clue.

Gezond omgaan met grote hoeveelheden gegevens vraagt om een open blik en om filtering zodat alleen het relevante overblijft.

Black swans
Als je veel gegevens hebt verzameld, dan zijn dat (helaas) gegevens over datgene wat zich al heeft voorgedaan. De voorspellende waarde daarvan is gering. Waarom? Omdat hetgeen zich nog niet heeft voorgedaan ontbreekt. Ook al heb je heel veel data, de echte black swans mis je altijd, anders zijn ze immers geen black swan meer. In Big Data ontbreken de uitschieters. En juist die uitschieters kunnen verstrekkende gevolgen hebben. Een voorbeeld. In de statistiek van de waterstanden van een rivier zijn alle waterstanden die tot dan toe zijn gemeten opgenomen. Dat sluit niet uit dat de rivier nog eens veel hoger zou kunnen stijgen, of juist veel lager zou kunnen dalen.
Het wordt tegenwoordig wel vaker gezegd. Er zijn wereldwijd miljoenen economen, maar niemand heeft de economische malaise van 2008 en daarna voorzien.

De voorspellende waarde van Big Data is daarom überhaupt gering.
Nassim Nicholas Taleb, schrijft in Antifragile:
I once testified in Congress against a project to fund a crisis forecasting project. The people involved were blind to the paradox that we have never had more data than we have now, yet have less predictability than ever. More data—such as paying attention to the eye colors of the people around when crossing the street—can make you miss the big truck. When you cross the street, you remove data, anything but the essential threat.

Serendipiteit
Het idee is dat Big Data een goudmijn zouden vormen omdat er heel veel nieuws uit is te halen. Gezien het voorgaande is dat twijfelachtig. Daarnaast weten we dat heel veel grote en kleine uitvindingen niet gedaan zijn door gerichte analyse en onderzoek, maar eerder een gevolg zijn van gefröbel. Het zijn toevallige bijverschijnselen van het handelen van de ontdekkers. Op Wikipedia wordt onder het lemma “serendipiteit” een aardig rijtje opgesomd:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Serendipiteit

Ontdekkingen zijn vaak op toeval (serendipiteit) gebaseerd. Je vindt wat je niet zocht.

Slot
Dus: blijft op uw hoede!

Citaat uit: Antifragile, Taleb, Random House, 2012

Boekbespreking Antifragile.

Antifragile

zaterdag, maart 16th, 2013

antifragile

Hoe moet je een boek als Antifragile recht doen in het beperkte kader van een blog? Ik heb hier al meerdere boeken van Taleb besproken. In Antifragile komt alles samen. De andere boeken (lees de boekbesprekingen van Fooled by Randomness, The Black Swan en Over Robuustheid) zijn als het ware voorbodes van of voorstudies voor dit boek. In Antifragile komt, zoals gezegd, alles bij elkaar.

Taleb onderscheidt fragiele, robuuste en antifragiele systemen. Fragiele systemen zijn zeer gevoelig voor verstoringen. Een kleine verstoring kan leiden tot de ineenstorting van zo’n systeem. Dat kleine fragiele vaasje van dun glas breekt al in duizend stukken als het van een kleine hoogte valt. Robuuste systemen kunnen wel een stootje hebben. Tegen die dikke betonnen muur kan je best een keer aanrijden met je auto, de muur overleeft het wel, jij en de auto mogelijk niet. Antifragiel zijn die systemen die sterker/beter worden van een verstoring. Wij zelf worden effectiever in het omgaan met het onverwachte naarmate we meer onverwachte zaken hebben meegemaakt.
Fragiele systemen houden van rust, antifragiele systemen varen wel bij wanorde, robuuste systemen zijn vrij onverschillig tegenover onrust.

Fragiele en antifragiele systemen zijn asymmetrisch, een kleine verstoring kan heftige gevolgen hebben. Bij fragiele systemen zijn die gevolgen negatief, bij antifragiele systemen zijn de gevolgen positief.

Veel systemen zijn gebaat bij een bepaalde mate van “normale” verstoringen. Systemen die een “normale” volatiliteit (beweeglijkheid) vertonen zijn beter in staat om schokken op te vangen, dan systemen waarin de volatiliteit tot bijna nul is gereduceerd. De menselijke neiging is om volatiliteit te bestrijden, met ernstige gevolgen.

We have been fragilizing the economy, our health, political life, education, almost everything … by suppressing randomness and volatility.

Het proberen te onderdrukken van volatiliteit leidt soms tot iatrogenics. Vernoemd naar doctoren die altijd een behandeling voorschrijven, ook wanneer ze beter niets zouden kunnen doen. Niet dat Taleb tegen iedere vorm van interventie is. Nee, als er iets ernstigs aan de hand is, dan moet je ingrijpen. Alleen in heel veel gevallen is ingrijpen helemaal niet nodig. Laat dat dan ook, je maakt er systemen alleen maar fragieler van. Het valt soms niet mee om niets te doen. Niets doen is onzichtbaar, applaus krijg je er niet voor.

Acts of omission, not doing something, are not considered acts and do not appear to be part of one’s mission.

Het fragiele kan vele kleine schokjes aan, terwijl een grote schok dodelijk is. Het antifragiele wordt sterker naarmate er meer verstoringen zijn.

Taleb besteedt veel aandacht aan het nut van verstoringen. Hierna een voorbeeld.

Indeed, confusing people a little bit is beneficial—it is good for you and good for them. For an application of the point in daily life, imagine someone extremely punctual and predictable who comes home at exactly six o’clock every day for fifteen years. You can use his arrival to set your watch. The fellow will cause his family anxiety if he is barely a few minutes late. Someone with a slightly more volatile—hence unpredictable—schedule, with, say, a half-hour variation, won’t do so.
Variations also act as purges. Small forest fires periodically cleanse the system of the most flammable material, so this does not have the opportunity to accumulate. Systematically preventing forest fires from taking place “to be safe” makes the big one much worse. For similar reasons, stability is not good for the economy: firms become very weak during long periods of steady prosperity devoid of setbacks, and hidden vulnerabilities accumulate silently under the surface—so delaying crises is not a very good idea. Likewise, absence of fluctuations in the market causes hidden risks to accumulate with impunity. The longer one goes without a market trauma, the worse the damage when commotion occurs.

Omdat onverwachte gebeurtenissen vaak onzichtbaar zijn, omdat we ze bijvoorbeeld nog nooit hebben meegemaakt kan de wereld er rooskleuriger uitzien dan gerechtvaardigd omdat we de zogenaamde black swans missen, of zwarter dan nodig is omdat we positieve onverwachte gebeurtenissen evengoed kunnen missen.

Het antifragiele in ons ervarings- en kennisdomein is ook gezond voor ons mensen. Leren en lezen we dingen die buiten ons vakgebied liggen dan leren we ook anders tegen de werkelijkheid aan te kijken. Dan leren we omgaan met ambiguïteit, dan worden we minder door het onverwachte overvallen en dan zijn we in staat er constructief op te reageren in plaats van te vervallen in inertie.

Asymmetrie bepaalt onze tolerantie voor de negatieve effecten van allerlei controles. De kans op een terroristische aanslag op een willekeurige vlucht of een groot ongeval bij een kerncentrale zijn minimaal, maar omdat de impact voor ons zo enorm is aanvaarden we allerlei controles die tijd en geld kosten.

Gewoonten, de manier van problemen aanpakken en dergelijke zijn vaak erg aan modes onderhevig. Taleb wijst er op dat het feit dat iets al heel lang is zoals het is en weinig aan verandering onderhevig is, er op wijst dat het ook nog een lang leven beschoren is.

If something that makes no sense to you (say, religion—if you are an atheist—or some age-old habit or practice called irrational); if that something has been around for a very, very long time, then, irrational or not, you can expect it to stick around much longer, and outlive those who call for its demise.

Wie op basis van deze korte bespreking niet overtuigd is van de juistheid van een aantal hierboven aangehaalde denkbeelden van Taleb, raad ik aan het boek te lezen. Het verandert je kijk op de werkelijkheid. Na lezing herken je opeens in heel veel verschijnselen de mechanismen die Taleb in Antifragile beschrijft.

Taleb behandelt veel met analogieën, daardoor maakt hij zaken soms slechts aannemelijk. Ze worden niet altijd bewezen en of beargumenteerd.
In de laatste hoofdstukken van het boek dwaalt Taleb wat af van zijn onderwerp, hij vervalt in niet onderbouwde meningen. Waar hij anderen verwijt meningen zonder bewijs op te voeren als kennis, geeft hij in dit deel van het boek zelf ook meningen zonder bewijs. Jammer.
Het eind van het boek klinkt wat te rancuneus en mist de overtuigingskracht die de rest van zijn werk en dit boek wel kenmerkt.

Overigens is het geen wonder dat Taleb soms matige kritieken krijgt. Hij schoffeert de journalistiek namelijk behoorlijk. Hetzelfde geldt voor de wetenschap. Hij heeft een punt dat de wetenschap weinig ontdekkingen voortbrengt. Ik zelf twijfel ook nogal eens aan de relevantie van veel wetenschapsbedrijving. Maar, de toon waarop hij er over schrijft is nogal laatdunkend. Net als over scholing in het algemeen trouwens.

Evengoed is Antifragile een boek dat mij van begin tot eind heeft geboeid. Het bevat een rijkdom aan verhalen, voorbeelden en ideeën. Wat mij betreft: een absolute aanrader!

5 sterren! Om het maar eens op populaire wijze uit te drukken.
5 sterren

Nassim Nicholas Taleb, Antifragile, Random House, 2012. Dit boek bij managementboek.nl en bol.com.

Gebiedsontwikkeling, zwarte zwanen en rouwprocessen

donderdag, november 15th, 2012

Ik ben de laatste vijftien jaar in verschillende hoedanigheden betrokken bij gebiedsontwikkelingen.

Gisteren blogde ik het citaat van Taleb over crisis.

Ook het grotendeels stilvallen van gebiedsontwikkelingen in Nederland kan als een Black Swan worden gezien. Ofwel: als iets dat zich voordoet, terwijl niemand het aan heeft zien komen.

Bij aanvang van de crisis in de gebiedsontwikkeling dachten alle betrokkenen, inclusief deze persoon, dat die crisis 1, hooguit 2, jaar zou duren. Een dergelijk terugval maak je in elke grondexploitatie een keer mee, was het centrale idee, en daarna trekt het weer aan. Maar intussen…

Goed, het moest langer duren voor we gingen beseffen dat het langer ging duren. En, voor we beseften dat er iets anders aan de hand is dan een conjuncturele dip. Fundamenteel anders. Het vertrouwen in de markt is weg, mensen houden hun hand op de knip. Animal Spirits regeren.

Opvallend is overigens dat het erkennen van de financiële echecs in de gebiedsontwikkeling alle kenmerken van een rouwproces heeft. In mijn eigen woorden kan je daarbij de volgende fasen onderscheiden:
• Ontkenning;
• Boosheid;
• Verdriet;
• Aanpassing, nieuwe kansen zien;
• Herpakken, doorgaan.

Veel partijen hebben hun verlies genomen en het verdriet verwerkt. Of er genoeg verlies is genomen moet nog blijken. Sommige partijen zijn volop met nieuwe kansen bezig. En er zijn er ook die nog in de ontkenningsfase zitten. Ja, die zijn er ook.

The Black Swan bij Managementboek (EN) en bij Bol.com (NL).